M.S. 17'de  Tiberius Kapadokya'yı Roma'ya bağlayarak bölgedeki kargaşaya son verdi. Romalılar bölgeyi ele geçirdikten sonra batıya bir yol yaparak Ege'ye ulaşımı sağladılar. Bu yol hem askeri hem de ticari açıdan önemliydi.

Roma egemenliği sırasında, yöreye gerek saldırı gerekse göç biçiminde doğudan gelenler oldu. Romalılar bu yeni gelenlere karşı 'Lejyon' adını verdikleri askeri birlikleriyle karşı koydu.

İmparator Septimus Severus Dönemi'nde ekonomik bakımdan oldukça canlanan Kapadokya'nın merkezi Kayseri, daha sonraki yıllarda İran'dan gelen Sasaniler'in saldırılarına uğradı. Gordianus III bu saldırılara karşı şehrin etrafını surlarla çevirtti. 

Bu sırada Anadolu'da yayılmaya başlayan ilk hıristiyanların bir kısmı büyük şehirlerden köylere göç etmeğe başladılar. Kayseri'nin önemli bir din merkezi haline geldiği 4. yüzyılda, kayalık Göreme ve çevresini keşfeden hıristiyanlar, Kayseri Piskoposu da olan Aziz Basil'in dünya görüşünü benimseyerek kayalar içinde manastır hayatını başlattılar.